基金從業(yè)考試第七章投資組合管理練習題
導語：證券價格充分反映了所有信息包括私有信息的市場屬于什么市場?下面第七章的內容主要是關于投資組合管理的習題。
1、下列關于資產相關性對風險的影響表述正確的是( )。
A.負相關時組合的風險較高
B.正相關時組合的風險較高
C.不相關時組合的風險較高
D.相關性與組合的風險無關
參考答案：B
參考解析：在其他條件不變的情況下，正相關導致組合的風險分散化效率降低，因此導致組合的風險較高。
2、均值方差法采用下列哪種指標度量有風險資產的風險( )。
A.在險價值(VAR)
B.方差
C.均值
D.絕對離差
參考答案：B
參考解析：馬科維茨的均值方差法采用方差作為風險的度量指標。
3、按照均值方差法，由兩個風險資產在標準差-期望收益坐標系中形成的可行集是( )。
A.一條拋物線
B.雙曲線的一支
C.直線
D.1/4個圓
參考答案：A
參考解析：由兩個風險資產生成的可行集是一條拋物線。
4、CAPM模型認為證券的均衡收益主要取決于( )。
A.證券的系統(tǒng)性風險
B.證券的非系統(tǒng)性風險
C.證券的全部風險
D.證券的財務風險
參考答案：A
參考解析：CAPM認為只有系統(tǒng)性風險才能獲得收益補償。
5、證券價格充分反映了所有信息包括私有信息的市場屬于( )。
A.弱有效市場
B.半強有效市場
C.強有效市場
D.無效市場
參考答案：C
參考解析：按照法碼的定義，反映了所有信息的市場屬于強有效市場。
6、下列各項不屬于常見的證券價格指數編制方法的是( )。
A.算術平均法
B.幾何平均法
C.加權平均法
D.移動平均法
參考答案：D
參考解析：移動平均法主要用于證券價格的技術分析，證券價格指數一般不做移動平均處理。
7、下列各項中( )不屬于基金公司的投資管理部門。
A.決策委員會
B.研究部
C.市場推廣部
D.交易部
參考答案：C
參考解析：市場推廣部不屬于投資管理部門。
8、下列情況中( )符合金融市場的一般規(guī)律。
A.高風險低收益
B.低風險高收益
C.收益與風險無關
D.高風險高收益
參考答案：D
參考解析：正常情況下，收益與風險是成正比的，這符合市場均衡的一般性規(guī)律。
9、某一證券組合P由A和B構成，其中A、B證券的期望收益率分別為10%、5%，標準差分別為6%、2%，兩證券在投資組合中的比重為30%和70%，則該組合P的期望收益率為( )。
A.6%
B.6.5%
C.3%
D.8%
參考答案：B
參考解析：組合P的期望收益率=E(RA)*A的權重+E(RB)*B的權重=10%*30%+5%*70%=6.5%
10、以下關于投資決策委員會的說法錯誤的是( )。
A.是公司的非常設機構
B.是公司最高的投資決策機構
C.只能定期舉行會議
D.討論和決定公司投資的重大問題
參考答案：C
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